Avanserte Bollinger Bånd Teknikker

Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive trading bands og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands skal gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til av erage Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band rules. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch, en nd Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten synes ikke å være i stand til å få noe traction. Advanced Bollinger Bands Teknikker Flere Variasjoner enn de fleste Traders Realize. Author Martha Stokes CMT 10. februar 2015. Kanalindikatorer er noen av de eldste indikatorene som fortsatt brukes av tekniske handelsfolk. De ble først utviklet ved å bruke enkle bevegelige gjennomsnitt, over og under pris, for å presentere en kanal for pris for tidlige tekniske analytikere Disse ble også kalt konvolutter, som ikke er så populære i disse dager. Bollinger Bands kanalindikatoren ble skrevet av John Bollinger CFA, CMT og er varemerket til forfatteren. Som begge CFA arbeider med kvantitativ grunnleggende analyse og en CMT som arbeider med teknisk analyse , Forvandlet John Bollinger den gamle stilen, utdaterte kanaler og konvolutter til et kraftig nytt verktøy ved å inkorporere en standardavvik i h er formula. Bollinger Bands er populære av god grunn De hjelper virkelig handelsmenn som mangler gode romlige mønstergjenkjenningsferdigheter for å se kompresjonsmønstre, ekstreme mønstre og prisvariasjoner. De gir den ekstra detaljen til diagrammer som hjelper nybegynnere og avanserte handelsmenn med kartlesning vanskeligheter ser og forstår hvilken pris faktisk gjør Da Bollinger Bands kan utvide og kontrakt med prishandlinger, er de ekstremt nyttige i mange markedsforhold hvor prisen beveger seg sidelengs oftere enn trending opp eller ned. Bollinger Band-indikatoren har to enkle Flytte gjennomsnitt med to standardavvik Ved å bruke standardavvikene til de bevegelige gjennomsnittene, forbedrer det påliteligheten til den bevegelige gjennomsnittlige kanalen imponerende. Dette tillegget av standardavvik sørger for at minst 95 av prisen er vedlagt i kanalen mesteparten av tiden Under konsolidering , vil disse gruppene definere støtte - eller motstandsnivåene i aksjer i en grafisk måte som gjør det lettere for nybegynnere å gjenkjenne. Kort eksempel 1 er av Nasdaq Composite Index INDEX COMPQX, og det viser hvordan Bollinger Bands reagerer på en rekke trendbetingelser. På langt venstre side av prisdiagrammet er en plattforms markedstilstand komprimerer før moderat opptrinn Dette etterfølges av et annet sidelengs mønster med mindre komprimering som bryter mildt til ulemper i august. Deretter følger en vellykket markedsbetingelse som avtar i en hastighets nedtrend med en hastighetsopptrinn. Ekstern av V er definert av ekstreme bredder på Bollinger Bands, advarselhandlere at disse er langt utover de normale prismønstrene. De nåværende Trading Range-forholdene er minst gunstige for Bollinger Bands på grunn av inkonsekvensen av serien. Bollinger Bands on price er typisk hvordan den enkelte tekniske næringsdrivende bruker dem Det er imidlertid langt flere bruksområder som fagfolk og avanserte tekniske handelsfolk vil ønske å vedta for å forbedre sin handelsskis lls og øke lønnsomheten til neste nivå. Hva gjør Bollinger Bands enda mer nyttig for tekniske handelsfolk, spesielt fagfolk, er at båndinnstillingene er tilpasningsdyktige. Dette gjør det mulig å tilpasse seg en teknisk traders spesifikke handelsstil, parametere og preferanser ved å være kan tilpasse Bollinger Bands Standard Deviation innstillinger og perioder, kan profesjonelle unngå den vanlige risikoen for crowd trading og cluster order flow Dette gjør Bollinger Bands til en langt mer verdifull underordnet indikator for de fleste fagfolk og avanserte tekniske handelsfolk. Innstillingene på båndene bør justeres også for den spesifikke ventetiden for den påtatte trading stilen. For eksempel er det vanlig å bruke en 20-dagers posisjon for Trading Trading og 10 dager for Swing Trading. Kortere perioder kan brukes til Intradag og Day Trading. Det er viktig å teste hver innstillingsperiode før du bruker båndene i live trading. Few tekniske handelsfolk dra full nytte av de mange måtene som de s allsidige indikator kan brukes De fleste tekniske forhandlere bruker Bollinger Bands strengt på prisdiagrammet. Det er imidlertid betydelige fordeler med å bruke Bollinger Bands som underordnet volumoscillatorer, som Time Segmented Volume TSV eller Money Flow MF. Chart Eksempel 2 viser hvordan Ved å bruke Bollinger Bands til Time Segmented Volume, som er en akkumulasjons distribusjonsvolum oscillator, avslører ekstreme TSV-mønstre lettere, og trenderne i TSV-indikatoren er også mer gjenkjennelige. Bollinger Bands kan brukes med hvilken som helst linjens indikator for å forbedre rommønstergenkjenningsfarenheter for tekniske handelsfolk. Kort eksempel 3 av Starbucks Corporation NASDAQ SBUX viser Money Flow Index MFI med Bollinger Bands, noe som hjelper tekniske handelsfolk å se ekstremer av denne linjens indikator lettere. Kort eksempel 4 er det samme SBUX-aksjekartet igjen, men med Bollinger Bands anvendt til Wilder s RSI, som igjen gir langt mer informasjon enn linjens indikator i seg selv. I annonse Dion, det er flere variasjoner av Bollinger Bands-formelen John Bollinger utviklet senere Bollinger B og Bollinger Bandwidth er også gode indikatorer verdt å lære. Bollinger Bandwidth er en versjon av Bollinger Bands i et histogramoppsett Båndbredden er ideell for tekniske handelsfolk som sliter med lysestake mønstergjenkjenning eller de tekniske forhandlerne som foretrekker å ikke ha sine prisdiagrammer rotete slik at de kan se lysestakeformasjonene. Eksperter i lysestake-mønsteranalyse foretrekker Bollinger Bandwidth, da det holder lysestake rene og synlige, men gir det lett å gjenkjenne kompresjonsmønstre som signaliserer trend breakout patterns. Bollinger Bandwidth er veldig enkelt å lese og tolke, og til tider gir en bedre og raskere identifisering av kompresjonsmønstre som oppstår før breakout beveger seg både opp og ned. I figur 5 viser SBUX et plutselig og stramt kompresjonsmønster med Bollinger Bandwidth Komprimeringen er så stram den signalerer lageret kommer snart å bryte ned Røde linjer er trukket på kompresjonsområdet for å vise hvor raskt og fast prisen komprimeres. Bollinger Bandwidth-histogrammet plutselig falt til et veldig lite utvalg da denne komprimeringen begynte å gi tidlig varsel om en breakout. As med alle indikatorer , for å kunne bruke indikatoren riktig med nøyaktig analyse, må indikatorens begrensninger være kjent. Dette er nødvendig for at tekniske forhandlere kan tilpasse, justere og modifisere diagramanalysen ved å legge til flere indikatorer for å avklare signaler og retningsbevegelser. I tillegg, til tider er det best å bruke en alternativ indikator under markedsforhold hvor det enten ikke fungerer som det skal, eller det er ikke pålitelig. Bollinger Bands er en utmerket indikator for å eksponere ekstremer i prishandling og kompresjonsmønstre som danner før breakouts. Bollinger Bands er ikke en retningsbestemt breakout indikator For å vite hvilken retning aksjen vil ta, er det nødvendig å inkludere volum barer, balanse av strøm BOP eller et alternativt opptak for å slå ned Large Lot-versus Small Lot-formelbasert indikator for å avsløre ekte Dark Pool-akkumulering eller distribusjonsmønstre. En volumoscillator, som Time Segmented Volume, er også ekstremt nyttig for å bestemme retningen Prisen vil flytte etter kompresjonsmønsteret vist med Bollinger Bands eller Bandwidth-kompresjonssignaler. Indikatorene som angir hvilken retning aksjen skal ta ut av sidelengs mønster, må være volum - og mengdebaserte indikatorer. Pris - og tidsindikatorer avslører ikke hvor mørke bassenger er kjøp eller salg Disse gigantiske midlene er de største investorene i markedet og har spesielle bestillinger som tillater dem å gå inn i aksjen uten å forstyrre prisen. Bollinger Bands er en underordnet indikator, som betyr at de må brukes på en primær indikator eller pris. Som alle indikatorer, fungerer Bollinger Bands ideelt under visse markedsforhold som er følgende. Slike mønstre th på er ikke Trading Range bredde, som er over 10 poeng eller over 30 prisintervall. De er ikke ideelle for Velocity markeder, moderat trending med spekulativ handling eller Trading Range markedsforhold. De har også en tendens til ikke å være like pålitelige under Topping markedsforhold Bollinger Bands kan komprimere til tider i topper, men komprimerer ofte ikke tilstrekkelig til en advarsel. Bollinger Bands og Bollinger Bandwidth er gode indikatorer for tekniske forhandlere som trenger hjelp med å lese diagrammer og tolke pris handling nøyaktig. Begge indikatorene viser kompresjonsmønstre, ekstreme avviksmønstre og annen prishandling som kanskje ikke er så lett å se på diagrammet for nybegynnere, nybegynnere og tekniske handelsmenn som ønsker å forbedre deres romlige mønstergjenkjenningsferdigheter. Båndbredde er et godt alternativ for tekniske handelsfolk, som foretrekker å les lysene uten å hylle prisen med andre indikatorer. Bollinger Bands kan brukes på en hvilken som helst primærindikator som underordnet til primærindikatoren De fungerer best med primærlinjeindikatorer Når du bruker Bollinger-bånd med en primærlinjeindikator, må du ikke bruke andre underordnede, fordi dette vil skape for mye rot og forvirring når du leser diagrammet. iTrader-teknisk analyse ved hjelp av et stockcharts-diagram, høflighet of. For mer informasjon om Martha Stokes CMT eller TechniTrader, vennligst klikk her. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisens virkning nær kantene på konvolutten som Vi er interessert i De er en av de mest kraftfulle konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke som absolutt trolig absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om om prisene er høye eller lave på en relativ basis Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte pris e handling. But før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. i den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Legg merke til spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned av et bestemt antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, der en konvolutt har blitt konstruert cted rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt plott de to båndene For DJIA , de to mest populære gjennomsnittene er de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne veien til har markedet satt båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fortsatt svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet Det som skjer skjer alltid som en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel Til volatilitet, Jeg snudde igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde et antall volatilitetsforanstaltninger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av dens følsomhet over for ekstreme avvik. Bollinger Bands er derfor svært raskt å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavvik er de samme dataene som de som brukes for det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merknad at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. vektet nært, høyt lavt nært hold 4, er et annet For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og de enkelte aksjene a 20-dagers periode er optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjon av første trekk opp fra bunn Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, så er gjennomsnittet for langt Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare avvik fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens klokken 10 perioder en og en tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å svare på riktig spesifisert Bollinger Bands Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet mange forhandlere a teller dem på en intradag basis. Tags of the Upper og Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler rett og slett Ved å ha blitt berørt, gir de et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruk av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ytterligere indikator for prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal på den andre hånd, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet , er det et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fokusert bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene I motsetning til stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b antar negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under nedre båndet. lav er band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push ned, anta vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste press ned til litt lavere prisnivåer etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaktivitet i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre laven ble laget i bandene. Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Tradingbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde En annen indikator avledet fra Bollinger Bands kan også være interessertehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel er en dråpe i båndbredde b elve 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære trekk Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Følge multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever å unngå multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruk av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurs for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator som er avledet fra lukking priser, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville det ikke være Her er imidlertid, tre indikatorer til bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer blant indikatorer deriv Redusert fra pris alene, RSI er et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg var det en dårlig en som den har en tendens til å være kolinær med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator , så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler dekker bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt om oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bandet og lavt på lavere bånd. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøps - og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn én indikator er Brukt indikatorene skal ikke være direkte relatert til hverandre For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som f. eks. M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE et selgesignal i seg selv En markering av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-bandene er i utgangspunktet fortsettelse signaler, ikke reverseringssignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene nødvendig for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellig. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det skal i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisinnsats Hvis gjennomsnittet er lengre tallet av standardavvik må økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, dersom gjennomsnittet forkortes, må antall standardavvik reduseres f rom 2 på 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i Konstruksjonen av båndene Fordelingen av sikkerhetspriser er uvanlig, og den typiske samplingsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk betydning. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inne Bollinger Bands med standard parametre. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.